Наш любимый Фибоначальник

Денис Парфенов    | 2021.08.09

Наша любимая стратегия Фибоначчи - это стратегия, основанная на Фибоначчи, которая использует импульс. Его можно использовать на различных таймфреймах и рынках, включая основные валютные пары, фондовые индексы и товары, предоставляя трейдеру безграничные возможности. Такую стратегию можно использовать, например, после некоторых важных экономических новостей - в идеале, на более ранних стадиях движения, следующих за новостями. Но если новости просто вызывают корректирующее ралли или распродажу внутри установленного тренда, то эта стратегия также не сработает. Таким образом, он подходит для рынков, которые находятся в явном сильном тренде, например, когда цена обновляет исторические или многолетние / месячные максимумы или минимумы.

Период времени

Чем выше таймфрейм, тем эффективнее работает стратегия F / F. Обычно он используется на временных рамках 1 или 4 часа, хотя иногда может применяться и к дневным временным рамкам. Самый короткий период времени, который можно использовать в этой стратегии, составляет около 15 минут. Однако, если сделка основана на более высоком таймфрейме, тогда рекомендуется увеличить масштаб до 5-минутного графика, чтобы уточнить вход.

Компоненты стратегии

Стратегия F / F основана на некоторых уровнях восстановления и расширения Фибоначчи. Это уровни восстановления 38,2% и 50% (последний, по сути, не является уровнем Фибоначчи), а также уровни расширения Фибоначчи 127,2%, 161,8% и 261,8%.

Чтобы понять, как работает стратегия, предположим, что после сильного восходящего движения (например, из точки A в B) рынок немного откатывается (до точки C) из-за фиксации прибыли и / или выбора максимума, прежде чем продолжить в исходном направлении. (за точкой B). Эта стратегия требует 3 ценовых колебаний - движение из точки A в точку B, из точки B в точку C (коррекция) и из точки C в точку D (расширение). Вот как обычно выглядит стратегия покупки F / F:

2-я цель: 161,8% BC

1-я цель: 127,2% BC

Стоп: ниже B (требуется усмотрение)

В стратегии F / F нас интересует некоторая часть отрезка CD движения - бит за точкой B, где находится вход. Целевая прибыль будет определяться уровнем расширения Фибоначчи движения BC (подробнее об этом ниже).

Одно из условий для того, чтобы эта стратегия работала хорошо, - это то, что нам нужен импульс. По определению это означает, что точка C должна представлять собой неглубокий откат AB, а затем продолжение в исходном направлении за точку B. Следовательно, если цена откатится более чем на 50% или пройдет слишком много времени, прежде чем она пробьет точку B, тогда входной сигнал будет недействительным.

Другими словами, для оптимального сигнала на вход нам нужен сильный переход от точки A к точке B; относительно быстрый и неглубокий откат менее 50% до точки C, а затем продолжение к точке D.

Как только точка C установлена, можно определить все параметры стратегии. Прежде чем подробно обсуждать уровни входа и закрытия, вот несколько примеров того, как эта стратегия будет работать:

Примеры

Пример 1: Купить NZD / USD

до:

После: цель достигнута

Пример 2: Покупайте GBP / USD перед ключевым экономическим релизом

До:

После: цель достигнута

(обратите внимание, что в данном случае расширение на 261,8% могло бы быть лучшей целью)

Пример 3: Продать нефть марки Brent

После: остановился

(из-за ложного пробоя и / или преждевременного входа)

Пример 4: Покупка золота

После: недействительно

(ралли потеряло динамику; пробит уровень 50%)

Вход

Вход будет основан на прорыве точки B, и цель состоит в том, чтобы двигаться к точке D, которая будет уровнем Фибоначчи, определяемым колебанием BC.

Для сделки на покупку (продажу) вход может осуществляться через стоп-ордер на покупку (продажу) на несколько пипсов / пунктов выше (ниже) точки B, или, в качестве альтернативы, это может быть через рыночный / лимитный ордер на покупку после того, как точка B.

  • Вход через стоп-приказ гарантирует, что сделка будет активирована. Однако в случае ложного прорыва это может означать покупку (продажу) прямо на максимуме (минимуме). Более того, если рынок разрывается, вход может быть не на том же уровне, что и выбранный трейдером.
  • Вход через рыночный или лимитный ордер дает трейдеру некоторое время, чтобы определить, является ли прорыв выше (ниже) точки B истинным или ложным. Если цена удерживается выше (ниже) точки B в течение, скажем, нескольких минут, тогда трейдер может пожелать купить (продать) по наилучшей доступной цене. Однако риск заключается в том, что рынок быстро приближается к цели без отката, и трейдер упускает возможность.

Если вход основан на более высоком таймфрейме, таком как 4-часовой график, трейдер может пожелать подождать и увеличить 5- или 10-минутный график и подождать, пока цена не закроется выше (ниже) точки B на более низком временном интервале, прежде чем покупать (продажа).

Цели

Стратегия F / F преследует две цели

  • Первой целью является уровень BC 127,2%, при котором стоп-лосс будет скорректирован до уровня безубыточности, чтобы исключить риск.
  • Второй целью (т. Е. Прибыли) будет уровень расширения BC 161,8% (или иногда 261,8%), после чего позиция должна быть закрыта.

Один из способов оценить, до какого уровня цена, скорее всего, простирается, - это посмотреть на откат колебания AB, то есть на точку C. Если откат составляет около 38,2% или ниже, то точка D может быть на уровне расширения 161,8%, а иногда и 261,8%. до н.э. Однако, если цена достигает более глубокого отката, скажем, до 61,8% или 78,6% уровня Фибоначчи AB, тогда следует ожидать, что точка D завершится около 127,2% расширения BC. Конечно, это не было бы действительным входом в фаворитный фибоначальник, так как ретрейсмент был больше 50%.

Остановить убыток

Для сделки на покупку (продажу) стоп-лосс должен быть на некотором расстоянии ниже (выше) точки B, в идеале ниже (выше) небольшого фрактала внутри большего колебания. Максимальное расстояние между стоп-лоссом и входом должно быть меньше расстояния между входом и целью прибыли. Другими словами, соотношение риска и прибыли должно быть лучше 1: 1 (в идеале 1: 2 или выше).

Денис Парфенов Автор статей

Постоянный автор и редактор новостных статей, посвященных гемблингу и спорту, фанат казино и карточных игр, независимый обозреватель спортивых мероприятий.